2016年12月底以來VIX指數展現大起大落的高波動性，
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，12月底最後一周大漲22.73%、1月開紅盤後僅2個交易日便下跌15.6%。富邦VIX ETF經理人楊邦珩表示，
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，由於每月第一周周五美國非農就業數據公布的前後，
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，VIX指數容易有較大波動，
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，根據近三年數據統計，
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，若於非農就業數據公布當日(每月第一周周五)收盤進場投資VIX期貨指數、而於公布後5日收盤出場，
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，有超過五成以上的機率為正報酬，
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，建議投資人可在此一例行事件前後，
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，善用富邦VIX（股票代號：00677U）做策略交易操作。楊邦珩說，位於相對低檔的VIX指數，容易因市場的一點風吹草動，有相對大幅度的彈升，2016年12月最後一周因美股頻創新高引發市場擔憂，大漲22.73%；而標普500波動率短期期貨ER指數(以下簡稱VIX期貨指數)同期上漲5.13%，僅為VIX指數漲幅的四分之一，低於歷史平均值，主要原因是2016年12月23日近月、次月VIX期貨正價差幅度達25%、40%，遠高於歷史平均的5%、10%，在VIX指數上漲過程，正價差收斂至7%、21%，造成VIX期貨指數漲幅較低。2017年開紅盤後，市場緊張氣氛扭轉，風險情緒大幅下降，反應在VIX指數上，使VIX指數僅2個交易日便下跌15.6%。VIX期貨指數則因正價差幅度的放大，下跌幅度僅11.5%，略小於VIX指數。楊邦珩進一步指出，FED在2014年結束QE後，將就業與通膨數字視為啟動升息的重要觀察指標，因此市場將就業數字視為美國寬鬆政策何時結束、何時啟動升息以及升息速度的觀察重點，故在每月第一周周五公布非農就業數據資料的前後，VIX指數容易有較大的波動。當非農就業數據良好，雖然代表美國經濟復甦維持在穩步的道路上，但市場也將因此擔憂寬鬆貨幣政策是否結束，甚至擔憂美國開啟升息循環以及升息的速度，造成市場的波動。根據2014至2016年數據統計，若於非農就業數據公布當日(每月第一周周五)收盤進場投資VIX期貨指數、而於公布後5日收盤出場，三年中36次的進出場投資，有19次為正報酬，正報酬機率達53%，最高一次的報酬率為30.6%、最差時為-17.3%，三年累計報酬率高達80.2%。楊邦珩強調，富邦VIX除了在重大黑天鵝事件前可做為避險利器，在例行的重大經濟數據公布前後，利用VIX期貨高波動特性，也能達到策略交易的目的。(時報資訊)，